Die Gemeinde Sodankylä befindet sich im finnischen Teil von Lappland. Das Stadtzentrum ist etwa 130 km nördlich vom Polarkreis gelegen. Mit einer Gesamtfläche von 12.415 Quadratkilometern ist die Stadt flächenmäßig die zweitgrößte Gemeinde Finnlands. Dennoch wohnen hier nur etwa 10.000 Menschen. Rund 800 Quadratkilometer der Gemeindefläche wird von Gewässern eingenommen. Die beiden größten Stauseen Finnlands befinden sich auf dem Gemeindegebiet: Lokka und Porttipathta. Sodankylä ist keine besonders schmuckvolle Stadt, hier findet man eher Zweckbauten.
1944 wurde die Stadt, nach dem Rückzug der Wehrmacht aus Finnland, komplett niedergebrannt. Lediglich die heute rund 300 Jahre alte Holzkirche blieb verschont. Sodankylä ist der Hauptort der Gemeinde, zu dem jedoch noch zahlreiche andere, weit verstreute Orte, unter anderem viele Siedlungen der Samen, gehören. Neben Finnisch ist Samisch auch Amtssprache in der Gemeinde. Etwa 90 Kilometer vom Zentrum der Stadt befindet sich das Goldgräberdorf Tankavaara. Hier befindet sich auch ein Goldmuseum. Die Mitternachtssonne scheint in Sodankylä vom 30. Mai . 15. Juli. Zu diesem Anlass wird in der Stadt jährlich das Midnight Sun Film Festival veranstaltet. Zwischen dem 19. und 25. Dezember geht dagegen die Sonne gar nicht auf. In Sodankylä befindet sich ein Institut der Universität Oulu. das Geophysical Observatory. Unter anderem wird in dem Institut Forschung zu den physikalischen Vorgängen in der Erdatmosphäre betrieben.